Математическое прогнозирование курсов валют #778856

Добрый вечер. Устраиваюсь на работу, выполнил все тестовые задания, но, есть задание на "прогнозирование курсов валют по архивным сведениям с веб-сервиса". Данные с веб-сервиса получаю без проблем. Но что дальше... дальше какой-то матан. Прошу Вас, товарищи, подскажите хоть какой-нть простой метод прогнозирования. Ну, формулу там. А то жалко умирать молодым-то. На ум приходит лишь математическое ожидание по каждому дню (т.е. ныряю на 10 лет назад в данных и получаю 60%, что уменьшилось на 2, 20% что увеличилось на 4 и считаю. Но это не серьёзно, да и с остальными заданиями не соотносимо. Стыдно будет показывать... Спасите. Заранее спасибо.

в 1с есть вот что (сам не пробовал)

А ты кем устраиваешься-то?

Инженер-программист. Но сотрудники там креативненькие по внешнему виду, из всех франчайзов что работал раньше.

если ты придумаешь как прогнозировать курсы валют то станешь миллиардером и получишь нобелевскую премию по экономике

Да тут не придумать, велосипед изобретать не надо. Я в матане слаб, надо мне метод какой-нть просто из существующих...

А нахрена вам прогнозирование курсов валют? У вас там нормальной работы что ли не хватает, куйню всякую фантазируете?

Полиномиальная аппроксимация. Метод очевидный, но..

Тестовое задание просто. Кто их знает, может на извращённость меня проверяют...

А видеодрайвер там не просят написать? Или диван починить?

Ну а вдруг? Вдруг гениальное озарение на новичка и напишет?

Есть такое понятие как экстрополяция, но курсы валют достаточно бредово математически прогнозировать, они зависят от событий в стране и мире...

А что за контора-то? Страна должна знать своих героев

+1 Из заюзать "Поиск последовательностей"

существует тех. анализ, волновая теория Эллиота. яркий представитель и гуру данной теории С.Демура:

Может быть правильный ответ - не браться за такую задачу...

Спасибо. Ща покурим. Вот если не возьмут - скажу. xD

и на РБС (простите) есть платный сервис по прогнозу:

Лови,через Полином Лагранжа работает

вообще читаю я эту ссылку и понимаю, что в данном случае это лажа

На сбыточность прогнозов бы посмотреть... :)

Ну почему если курсы с некое кратностью обозвать как номенклатуру, а процесс изменения курса это последовательные продажи ))

Во, ближе к телу. Благодарю.

+ т.е. Окр(Курс) = код номенклатуры

а задача про "сбыточность" или про разметить прогноз? вообще самостоятельно пытаться создать прогноз биржевой цены без успешной практики - задача, равносильная самостоятельно написать Конфу с 0, не зная что такое запрос и РБД. Я бы взял какой-либо имеющийся проф. сервис и разместил бы его в интерфейсе. Так же можно взять простые показатели,  для которых есть четкая формула и вывел бы их туда же, если для них есть расчетная база.

У меня задача не про сбыточность, а про прогноз. Ну, поищу сервис, но не похоже, что какой-то из них позволяет использовать внешние данные, а данные мне нужны именно с их веб-сервиса (работодателей). Уточню ещё, что среди других заданий было вычисление коэффициента корреляции стоимости марки нефти от курса валюты, но там просто - формул попой жуй, сделал.

Думаю задача написать нечто имеющее/выдающее те же значения  что и известные данные, на основе которых оно и обучено. Т.е. для проверки достоверности прогноза проверяем на уже известных данных. Но просто сдернуть в себя все значения (за все периоды) и потом их выводить нельзя, нужно каким то образом к примеру взять за прошлые года до 2016 года и проверить как предскажет на 2016 год по датам. Хороший вариант это ИНС или нечто вроде, задачка легко укладывается в 2 параметра (дата, курс).

По сути тебе нужно усреднить среднегодовые и другие колебания курса и текущий глобальный тренд. Будут 3 кривые и по их пересечению и находим "предсказание". Так что "Поиск ассоциаций" и "Кластерный анализ" тоже вполне можно заюзать. К примеру определить что номер(число) года как то коррелирует с параметров в формуле "текущего курса от года".

Числа Фибоначчи надо использовать для прогнозов уровня разворота тренда...

что-то вроде:

Да золотое сечение оно такое, много где применимое + да 3 кривые это глобальный тренд, сезонный тренд и текущий (локальный) тренд

Если напишешь, сразу увольняйся, но никому не показывай - сам пользуйся, пока миллиардером не станешь, потом открыть тайну :)

- напишите, если у Вас получится сделать движек и прогноз сбудется с вероятностью >50% будет зачетно!

Не понятно, а зачем тогда придуман технический анализ, если все можно предсказать одной формулой?

Пробовал робота в форексе тупа на RND давал не большой доход (стоп/лоссы +/- 20) с обученной нейро-сетью доходность повышалась максимум на 10-15% Без знания внешних условий (новости по повышении ставки ФРС, процентов безработицы, новостей) не реально технически прогнозировать.

Полином Лагранжа не нужно использовать - это интерполяционный полином, к тому же при "резких" изменениях в соседних точках функции полином Лагранжа может давать огромные колебания. Мне кажется, речь не о построении рабочего алгоритма прогнозирования, а о том, чтобы продемонстрировать какие-то знания. Примитивный подход - параметрический "прогноз". Т.е. считаете, что прогноз = сумме некоторого числа фукций известного вида (например P(x)=A0+A1*x+A2*x^2+...+An*x^n, т.е. полином), а коэффициенты A0,...,An ищутся методом наименьших квадратов (минимизируется среднеквадратичное отклонение прогноза от исходной функции). В случае линейного полинома (линейный тренд) для A0 и A1 есть аналитические выражения. Если напишете на мыло (в профиле), пришлю обработку из которой можно "выдрать" нужные методы (собственно процедуру решения системы линейных уравнений). Может еще до "кучи" посмотреть непараметрческий метод тех. анализа "гусеница" (найдете в интернете). Но в нем посложнее (собственные числа и векторы матрицы автокорреляции).

+ а проще MDAC по пересечениям -) в примерах MQ есть, довольно легко решается. Для тестового задания подойдет.

Интересно а есть хоть что то, где "коллективный 1С разум" не шарит?

шарить можно где угодно, вопрос при этом чтобы он не шара2.72ился еще...

Математическое прогнозирование курсов валют это бред. Надо бежать оттуда, или платить обещают много?

Это не бред, а просто неполная . Полную хрен составишь с желаемой точностью прогнозирования.

автору дали задачу, что бы посмореть как он умеет программировать и решать незнакомые задачи. Уверен, что работодатель не ждет результат который сможет приносить деньги.

я помню делал в екселе прогноз продаж по видам номенклатуры. По точкам строишь график и определяешь по графику функцию: гипербола там или парабола, ну в общем по научному: тренд. Потом эту функцию продолжаешь вправо, у тебя получается прогноз.

Довольно не плохая задача для тестирования уровня кодинга.

Бредовая задача.

+ Немного по теме:

+ Цитата: "На уровне рядового игрока - рынок прекрасно аппроксимируется случайным блужданием. И в лучшем случае это рулетка"

я уже писал, но повторюсь. От авторая врядли ждут супер алгоритм

Задачу можно назвать как прогнозирвоание населения планеты, дело не в предметке

Мне когда-то давали задачу на выделение похожих областей на картинке(похожие это отклонение до 10% по цвету) и эти области нужно было выделить прямоуголниками. И дали на все 4 часа.

Это же классика сети/карты Кохонена

Кста 4 часа это лишнее, задачка без оптимизации решается обычными циклами вложенными. Когда берем точку и затем начинаем верх, вниз, влево, вправо добавлять точки с проверкой на +-10% от базовой точки. Затем как закончили берем следующую точку и аналогично. После будут несколько накладывающихся или нет прямоугольников (всех максимально возможных) и задачка уже выбора из них. Но только если количество точек на картинке на превышает разумные пределы или оно помрет от полного практически перебора.

1. по какой формуле считать 10%? Я потом гуглил и узнал, что сложить R + G + B и посчитать отклонение это будет полный бред. И есть как минимум несколько формул 2. там только прямогульниками обвести задача не простая. Я считаю, что мой скил кодинга, точно не ниже среднео, но за 4 часа я не успел, перед началом было 0 знаний о алгоритмах для решения задачи. Гуглить было разрешено но за спиной смотрели, на код.

В задаче что такое "отклонение до 10% по цвету" должно быть оговорено. 1. Если не оговорено то "abs(R0-R1)+abs(G0-G1)+abs(B0-B1)<=255/10" 2. "Обвести прямоугольники" - это уровень школьного программирования.

Есть такой дяднька Степан Демура, он объясняет движение рынков не экономическими факторами, а социальными. Если по простому: если лохи думают, что валюбта будет расти, значит скоро она упадет, если лохи думают, что валюта будет падать, то скоро она поднимется. Набери разных простеньких(лоховских) алгоритмов в которые вреит большинство, сделай усредненный, а потом умножь полученный прогноз на минус.

Тогда лучше смотреть у букмекеров. Или похожих контор, которые принимают на это ставки. Уж там-то все нормально вычислено, бери их коэффициенты, поправку на маржу и вот тебе нормальный прогноз :-) За который эти организации даже готовы деньгами ответить и вряд ли минусуют на этом.

+ Хотя нет, должно быть точно описано что такое "это отклонение по цвету до 10%". Потому что формула считает отклонение от одной базовой точки, но две найденные подходящие точки могут иметь относительно друг друга отклонение до 20% )) Или <=255/20 или более сложная проверка на сравнение всех точек со всеми но это уже запредельная вычислительная сложность алгоритма.

Букмекеры и прочие им пофиг на курсы и шансы на победы, они играют на ставках на то или другое. Т.е. их прогноз это усредненная сумма прогнозов всех клиентов кто бабки поставил.

естественно не было оговоено, но есть формулы, то что вы описали визуально далеко не всегда будет выглядить похожим. Задача вполне для школьника, вопрос сколько это займет времени. За 60 минут решите? Обвести группы точек определенного цвета прямогугольниками. PS. Естествнно задача на доказательство вашей позиции и не подразумевает оплаты.

естественно никакие спец библиотеки использовать нельзя.

Нет, это не так. Не тема этой ветки, но, поверь, я очень глубоко занимался этим вопросом. Настолько глубоко, что даже нашел у них дырки кое-где, за что закрыт во многих конторах. Первоочередная задача букмекера это определение вероятности, на основе мат. моделирования. Корректировка под проставленные суммы это следующий этап. В отдельно взятом событии контора вполне может и проиграть при выпадении невыгодного для нее результата. Но у конторы тысячи событий ежедневно (с учетом дополнительной росписи). Это все компенсирует.

Да, возможно, я был неправ. Быть может, мат. модель курсов валют действительно существует. Мало ли. Например, есть же она в футбольных матчах. Количество голов в футбольном матче подчиняется распределению Пуассона. Если известно среднее арифметическое (мат. ожидание), то всегда можно сказать с какой вероятностью будет забит 1 гол или 2, или ни одного и так далее. Я сам когда это вычитал был в осадке :-) Возникло ощущение, что мы и правда живем в матрице. 22 игрока бегают на поле, целые структуры их надо это говорят, тренеры, запасные еще есть. Все один к одному. Есть среднее арифметическое, например, за завершившийся сезон и кол-во голов в одном матче лежит в этих процентах вероятности. Всегда, в пределах небольших отклонений допустимых дисперсией. Суровая штука мат. статистика. Может и с курсами что-то такое же есть...

А что за данные у тебя на входе? Только значения курсов одной валюты в течение времени? Или что то еще?

В смысле, значения курсов одной валюты относительно одной другой (например, доллара относительно рубля)

У меня только курс валюты в течении времени. Единственный адекватный вариант который могу исполнить сейчас - экстраполяция полиномом Лагранжа, но экстремумов слишком много, нужно что-то другое. Любая шняга даже подойдёт уже, время поджимает. Аналог любого из "ПРЕДСКАЗ, тенденция, РОСТ, линейн, лгрфприбл" экспелевских мне бы просто подошёл. За реализацию любой из этих функций буду очень благодарен.

Скачиваешь прогнозы отсюда и выдаешь за свои )) Вот про использование нейронных сетей рефератик

Открываешь эксель и работаешь с ним, не?

Я не скажу, что нельзя, но думаю, меня хотели заставить разобраться в одном из алгоритмов экстраполяции. Ибо одно из заданий тех же тестовых было - найти коэффициент корреляции цены нефти и курса. Пришлось КК Пирсона покурить, получилось. Вот поэтому и хочется реализовать, а не использовать, но пока формулы вижу только страшные.

В мат. статистике только страшные формулы и есть. Я не очень понимаю какое решение ты хочешь найти при поиске аналога "ПРЕДСКАЗ, тенденция, РОСТ, линейн, лгрфприбл". Написать самому на 1С функции работы с логарифмами, интегралами, рядами? Ну, наверное можно. А может они уже и есть, тут я не в курсе :-) Потом все равно все это соединять в более страшные вещи. Думаешь обязательно этого от тебя ждут? Использование готовых библиотек как-то получше выглядит как по мне.

Ты покажешь понимание о чем идет речь, вкурил предметную область. Если тебя завернут из-за того, что использовал формулу экселя, а не ипался с ней сам в 1С. То попахивает бредом.

Солнечная активность наверное поможет более успешно предсказать курсы валют.

Ну, про страшные формулы я имел ввиду, что пока не могу более-менее в них разобраться. Было б времени поболее. Но спасибо, поднял веру в правильность использования Excel. Там просто баллами оценивать будут тестовое задание и оклад по нему назначать. Вот где суть-то крылась на самом деле) Если не смогу вкурить код Михаила Козлова (жду, товарищь на почту), завтра сдам это с использованием экселя.

О, солнечные панельки есть, да и ардуина, осталось интегрировать, ы. Хм, а чо, надо б внешнюю компоненту поискать.

Допустим есть два соперника. И букмекеры каким-то чудом посчитали, что они равны по силам 50:50. Предположим, что букмекеры себе не берут не копейки. Тогда ставка будет 1 к 2, ставишь рубль и в случае выигрыша получаешь два. Это в теории. А теперь предложим, что на одного соперника ставит 90% участников, а на другого лишь 10%. Если выиграет тот на котрого поставило 90% участников, тогда букмекер уйдет в минус. Поэтому не смотря на обективные шансы 50/50, ставки будут меняться в зависимости от популярности. Букмекеры считают не реальные шансы на победу, а популярность ставок.

Не, я имею в виду числа Вольфа (вспышки на Солнце). По Чижевскому они прямо влияют на земные процессы типа войн и революций. Если где-то на астрономическом сайте есть текущие значения вспышек по дням, то по ним, скорее всего, можно было бы пытаться предсказывать и курсы.

Интернет деятельность пользователей может как-то коррелировать с биржами и курсами. Например если часто упоминаются тревожные ключевые слова, то...

Предсказать курсы, имея в распоряжении только сами курсы, скорее всего, было бы, мягко говоря, не совсем правильно: нужно пытаться выбирать коррелирующий показатель и предсказывать по нему. Глядишь бы кое-то сыграл в игру "кто хочет стать миллиардером". :-))

Шансы по мат. моделям считают не только букмекеры. Даже я одиночка, вооруженный только общедоступной информацией, умной головой и энтузиазмом научился и могу более-менее точно высчитать шансы в большинстве случаев, с некоторой погрешностью, пусть и бОльшей чем у конторы. Те которые есть задолго до появления важных новостей и тем более составов команд. Скажем, дня за 3 до начала матча. Теперь представь что букмекер выложил линию исходя из соотношения ставок 90-10. Когда реальные шансы 50/50. И даже я знаю (и другие умники), что шансы с 99% вероятностью лежат в интервале 65-35 или 35-65, но уж никак не 90-10. Вопрос, что будет с такой конторой? Надеюсь, ты сам сможешь на него ответить...

Распределение ставок зависит от коэффициентов. И контора это знает и понимает, само собой. Нельзя прогнозировать распределение ставок 90-10 если шансы 50-50. Надо понимать, что при коэффициентах 1,9-1,9 ты получишь одно распределение ставок от публики. А при 9-1,1 другое.

На один и тот же матч я имею ввиду

Если бы ты гарантированно угадывал в 51% то давно бы жил на мальдивах с гаремом из фотомоделей, а не на мисте бы сидел.

> Нельзя прогнозировать распределение Зачем его проназировать, если оно станет понятно когда люди потащут ставки.

Дорожный траффик я думаю может предсказывать курсы. Платон не случаен. Частный гражданин может пытаться считать фуры по звуку какой-нибудь электронной штуковиной. Шум трассы. Алкопотребление по дням может предсказывать не только курсы, ЕГАИС не случаен. Частный гражданин может завести сеть магазинов Пятерочка и считывать тренды с чеков, экстраполировать их на биржу. Влияние (или отражение с некоторым предсказанием) может быть как минимальным, так и огромным - любая же предсказательная сила дает биржевое преимущество.

Вот такая теория у меня - но наверняка уже все изобретено - новый нано-премьер что-то озвучил подобное, если же все так серьезно, то и корреляции там должны быть серьезные.

Кстати, эффект Миллера может давать биржевые корреляции. Щас я поделюсь всеми идеями и ничего сам не заработаю. :-)

Если у Азимова с его психоисторией было иносказательное отражение реальных процессов своего времени, то сейчас весь сбор и анализ данных должен давать достаточно сильные преимущества тем, кто их собирает. Для предсказания нужно два графика - если ретроспектива покажет, что между ними есть а) корреляция и б) временной лаг, то оттуда можно черпать предсказания как экономического, так и психо-исторического характера.

емае, мы тут предсказать не можем сколько паллет привезет клиент на ОХ - а здесь валюты...

Для линейного тренда: P(i)=a+b*K(i) вот: Параметр Y - массив значений курса.

Да вот как раз курс валюты более предсказуем, чем поведение клиентов. Никогда не угадаешь, что у них на уме :)))

Правильно писать "палета", а еще лучше "поддон".

я в курске, но все пишут "паллета". поддон - это и есть голая паллета, а паллета - это поддон с товаром! логистика - это вам не два пальца! ;-)

Курск - это город - пишется с заглавной буквы :))))

угу, об этом я я тоже в курс(к)е... ;-)

Проврался: не P(i)=a+b*K(i), а P(i)=a+b*i. Это для равноотстоящих значений (на каждый день). Но это все (полиномиальный тренд, в частности, линейный) непригодно для "прогноза", т.к. знак b (рост или падение) зависит от выбранного отрезка анализа и не учитывает ни "последнюю" тенденцию, ни колебания. Повышение степени полинома (квадратичный или кубический) в смысле "прогноза" может давать совершенно "фантастические" значения.